Parameter estimation using ECM algorithm in ARCH model

机译：ARCH模型中使用ECM算法进行参数估计

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Based on ECM algorithm to estimate parameters under the censored data, the article has given an algorithm of logarithmic normal distribution under the random censored data. We know that ARCH model can be approximated as normally distributed. Parameter estimation using logarithm likelihood estimate Algorithm in ARCH model we have got its iterative formula. Finally, there has given examples using MATLAB to further explain the application of ECM algorithm in financial time series.

机译：基于ECM算法对删失数据下的参数进行估计，给出了随机删失数据下对数正态分布的算法。我们知道ARCH模型可以近似为正态分布。在ARCH模型中使用对数似然估计算法进行参数估计，我们得到了它的迭代公式。最后，给出了使用MATLAB的示例，以进一步解释ECM算法在金融时间序列中的应用。

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来源
《2011 International Conference on Multimedia Technology》|2011年|p.2275-2278|共4页
会议地点
作者
Lingling Li; Rui Shan;
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会议组织
原文格式 PDF
正文语种
中图分类多媒体技术与多媒体计算机;
关键词
ARCH model; ECM algorithm; logarithm likelihood estimate; the normal distribution;

机译：ARCH模型; ECM算法;对数似然估计;正态分布;

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