Measurements of the Conditional Dependence Structure Among Carbon, Fossil Energy and Renewable Energy Prices: Vine Copula Based GJR-GARCH Model

机译：碳，化石能源和可再生能源价格之间有条件依赖结构的测量：基于葡萄的GJR-GARCH模型

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This paper explores the dependence structure among carbon prices, fossil energy prices and renewable energy price using the conditional vine copula approach. The major two contributions in our study are following. First, regarding technological innovation and development of new technologies in alternative energy sources, we consider renewable energy index into our study. Second, we simultaneously investigate the multivariate dependence among all variables so that each of them can interact with the others based on a rich variety of bivariate copula functions. We mainly find that there is a reliable and positive link between coal and oil prices, and between gas and oil prices. And we corroborate that variations in the carbon prices affect the coal price returns positively, though the association is usually found to be statistically insignificant. Moreover, carbon prices affect the renewable energy stock returns positively and strongly significant. Such findings we suggest that policymakers could adopt effective measures and action plan to elevate carbon prices so that the emission market could provide incentives to shift from conventional fossil fuels to clean and low-carbon energy sources.

机译：本文探讨的碳价格，化石能源的价格和可再生能源的价格使用条件藤Copula方法之间的依赖结构。在我们的研究主要两个贡献如下。首先，关于科技创新和替代能源新技术的发展，我们认为可再生能源指数成为我们的学习。第二，我们同时调查所有变量之间的关系多元，使每个人可以与基于丰富多样的二元Copula函数功能的其他人交流。我们主要发现有煤和石油价格之间的可靠和积极的联系，以及天然气和石油价格之间。我们证实，在碳价格的变化会影响煤炭价格的回报积极，虽然该协会通常认为是统计学意义。此外，碳价格的影响可再生能源股票收益肯定和大力显著。这样的调查结果，我们认为决策者可以采取有效措施和行动计划，以提高碳价格，使排放市场可能提供激励，从传统的化石燃料转变为清洁，低碳能源。

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来源
《International Symposium on Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making》|2020年|322-334|共13页
会议地点
作者
Yefan Zhou; Jianxu Liu; Jirakom Sirisrisakulchai; Songsak Sriboonchitta;
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关键词
Carbon price; Energy market; Renewable energy price and vine copula;

机译：碳价格;能源市场;可再生能源价格和葡萄藤;

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