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首页> 外文会议>International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering >Asset and Liability Management for an Insurer with Jump-Diffusion Surplus Process under Mean-Variance Criterion
【24h】

Asset and Liability Management for an Insurer with Jump-Diffusion Surplus Process under Mean-Variance Criterion

机译：在平均方差标准下，保险公司的保险公司的资产和责任管理

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This paper considers a Markowitz's mean-variance asset-liability management problem for an insurer in an incomplete market with multiple risky assets. The liability and claims output process are modeled as a geometric Brownian motion and a compound Poisson process respectively, which results in a jump-diffusion surplus process. By using embedding techniques and stochastic control methods, we obtain the optimal strategy and efficient frontier in closed-form. Some results in the existing literature are got as special cases of our results.
机译：本文考虑了Markowitz的平均差异资产 - 责任管理问题，该资产不完全具有多种风险资产。责任和声称输出过程分别被建模为几何布朗运动和复合泊松过程，从而导致跳跃扩散剩余过程。通过使用嵌入技术和随机控制方法，我们以闭合形式获得最佳策略和高效前沿。现有文献的一些结果得到了我们结果的特殊情况。

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