Empirical Study on the Fractal Behavior of the Chinese Stock Markets by R/S Analysis: More Data

机译：R / S分析中股票市场分形行为的实证研究：更多数据

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By R/S analysis,fractal behaviors of the SSE Composite Index and SZSE Composite Index are studied in this paper.With more data available,the analysis shows that both the two stock indices follow a biased random walk and have little difference with the results of R/S analysis with less observations.

机译：通过R / S分析，本文研究了SSE综合指数和SSE复合指数的分形行为。随着更多的数据，分析表明，两个库存指数遵循偏见随机散步，与结果几乎没有差异r / s分析较少观察。

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来源
《IEEE International conference on management engineering technology of statistics》|2012年||共4页
会议地点
作者
Yan Zhang; Yang Li;
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会议组织
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正文语种
中图分类统计学;
关键词
Hurst exponent; R/S analysis; fractal; stock; capital markets;

机译：赫斯特指数;r / s分析;分形;库存;资本市场;

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