Research on the Momentum Effect and Contrarian long-short portfolio base on CSI 800 Index

机译：CSI 800指数上的势效与逆速度组合基础研究

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In this paper, we use the data of CSI 300 constituent stocks from January 12, 2004 to August, 2016 to test the effectiveness of the rotation effect of big-small market index. At the same time, compare with the traditional method of single factor by logit model, muti-factor model is used to test the rotation effect effects of big-small market. The model is proved to have a better result.

机译：在本文中，我们将从2004年1月12日至2016年8月使用CSI 300成分股的数据，以测试大小市场指数旋转效应的有效性。同时，与Logit模型的传统单因素方法比较，Muti系数模型用于测试大小市场的旋转效果效果。该模型被证明有更好的结果。

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来源
《International Conference on Financial Innovation and Economic Development》|2017年|199p|共4页
会议地点
作者
Yang Neng;
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原文格式 PDF
正文语种
中图分类 F8-53;
关键词
CSI300; Rotation effect; Big-small market index;

机译：CSI300;旋转效果;大小市场指数;

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