我国商品期货价格与现货价格关系的实证研究——以铜和绿豆为例

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1绪论

1.1问题的提出

1.2国内外研究现状

1.3本论文主要工作、目的及各章内容简介

1.3.1主要工作和目的

1.3.2各章内容简介

2期货的产生、发展及现状

2.1世界期货的产生、发展及现状

2.2我国期货的产生、发展及现状

2.2.1 旧中国的期货市场

2.2.2我国期货的近十年发展及现状

3 期货交易的特点和功能

3.1 期货交易的特点

3.2 期货交易的功能

3.2.1早期期货交易的功能

3.2.2现代期货交易的功能

4 期货价格与现货价格形成机制的分析说明

4.1 期货价格形成机制的分析说明

4.1.1随机性理论

4.1.2持有成本理论

4.1.3传统预期理论

4.1.4 理性预期理论

4.2 现货价格形成机制的分析说明

4.2.1“收敛型蛛网”机制

4.2.2“扩散型蛛网”机制

4.2.3“等幅型蛛网”机制

5 协整与ECM

5.1 协整的产生

5.2 协整的涵义及检验方法

5.2.1协整的涵义

5.2.2协整的检验方法

5.3 ECM及建立方法

6 铜的市场概况、协整检验分析

6.1 铜的市场概况

6.1.1铜的现货市场概况

6.1.2铜的期货市场概况

6.2 铜的期价与现价的协整分析

6.2.1数据收集

6.2.2协整分析

7 绿豆的市场概况、协整检验及分析

7.1 绿豆的市场概况

7.2 绿豆的期价与现价的协整分析

7.2 1数据收集

7.2.2协整分析

8 铜、绿豆期价与现价协整关系及ECM的比较分析

8.1 铜、绿豆期价与现价协整关系的比较

8.2 铜、绿豆期价与现价ECM的比较

8.3 产生协整关系、ECM差别的原因分析及说明

9 我国商品期货市场和现货市场上存在问题的分析

10 对规范我国期货市场、现货市场的看法和建议

1 1 结论

致谢

参考文献