文摘
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厦门大学学位论文原创性声明及著作权使用声明
引言
第一章 长记忆时间序列及文献综述
第一节 长记忆时间序列
第二节 文献综述
第二章 长记忆时间序列的各类模型
第一节ARFIMA模型
第二节ARFIMA-GARCH模型
第三节长记忆ARCH模型
第三章 时间序列的长记忆性检验和模型估计
第一节 时间序列长记忆存在性检验
第二节ARFIMA(p,d,q)模型的估计
第三节ARFIMA-GARCH模型的估计
第四章 短期市场利率时间序列长记忆性的实证分析
第一节 我国短期市场利率时间序列的长记忆性检验
第二节 利率长记忆模型的建立和估计
第五章 全文总结
附录:分析程序
[参考文献]
致谢