中国股票市场弱式有效性的实证研究

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声明

第一章 绪论

1.1 选题的背景及意义

1.1.1 选题的背景

1.1.2 选题的意义

1.2 文献综述

1.2.1 有效市场理论的提出

1.2.2 有效市场理论的发展

1.2.3 对有效市场理论的质疑

1.2.4 有效市场假说对行为金融理论的反驳

1.2.5 国内外学者对有效市场假说的检验

1.3 本文研究的思路、方法和框架

1.3.1 研究思路和方法

1.3.2 论文结构框架

第二章 有效市场假说内涵和实证模型

2.1 有效市场假说内涵及理论基础

2.1.1 有效市场假说的理论基础

2.1.2 有效市场假说的内涵

2.2 有效市场理论层次

2.2.1 弱式有效市场(Weak-form Efficiency)

2.2.2 半强式有效市场(Semistrong-form Efficiency)

2.2.3 强式有效市场(strong-form Efficiency)

2.3 实证模型

2.3.1 随机漫步模型

2.3.2 鞅模型

2.3.3 联系和区别

第三章 中国股票市场弱式有效性检验

3.1 检验方法的选择

3.1.1 股票市场有效性现有研究思路

3.1.2 检验方法及评述

3.1.3 适用于中国股票市场有效性研究的方法

3.2 数据选取和处理

3.3 波动性检验

3.3.1 收益率序列的基本统计特征

3.3.2 平稳性检验

3.3.3 模型的确定

3.3.4 参数估计结果及解释

3.4 非对称性检验

3.5 检验结果总结、分析及政策建议

3.5.1 检验结果总结

3.5.2 原因分析

3.5.3 政策建议

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢