利率市场化对系统重要性银行风险的影响——基于商业银行影子银行业务规模视角的研究

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景及意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究价值与意义

1．2 国内外研究综述

1．2．1 国外文献综述

1．2．2 国内文献综述

1．2．3 文献评述

1．3 研究内容及方法

1．3．1 研究内容

1．3．2 技术路线

1．3．3 研究方法

1．4 论文的创新点及不足

第二章 研究相关理论基础

2．1 系统重要性银行的主要风险

2．1．1 利率风险

2．1．2 信用风险

2．1．3 流动性风险

2．2 金融自由化理论

2．2．1 金融抑制理论

2．2．2 金融深化理论

2．3 金融创新理论

2．3．1 现代金融中介创新理论

2．3．2 规避型金融创新理论

2．3．3 交易成本创新理论

第三章 我国系统重要性银行影子银行业务发展现状

3．1 系统重要性银行的内涵

3．2 我国系统重要性银行影子银行业务界定

3．3 我国系统重要性银行影子银行业务现状

3．3．1 理财产品数量增加，基础产品日趋多元化

3．3．2 委托贷款业务规模持续扩张

3．3．3 同业业务规模呈先升后降趋势

4．1 理论假设

4．1．3 假设三(H3)：系统重要性银行从事影子银行业务规模的扩大是利率市场化条件下系统重要性银行风险的主要来源

4．2 数据来源及变量说明

4．2．1 数据来源

4．2．2 变量说明

4．3 模型建立

4．4 描述性统计与相关性分析

4．4．1 描述性统计

4．4．2 相关性检验

4．5 模型估计与分析

4．5．1 利率市场化程度的加深推高我国系统重要性银行风险的实证检验

4．5．2 利率市场化改革深入导致系统重要性银行影子银行业务规模扩大的实证检验

4．5．3 利率市场化对系统重要性银行风险与影子银行业务的中介效应检验

4．4 实证结论

第五章 主要结论及政策建议

5．1 本文主要结论

5．2 政策建议

5．2．1 强化对系统重要性银行影子银行业务的监管

5．2．2 系统重要性银行规范影子银行业务经营

5．2．3 鼓励系统重要性银行资产证券化业务的适度发展

参考文献

致谢

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