不确定终止时间的多阶段投资消费模型研究

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本文讨论了一个不确定终止时间下的带交易费用的多阶段最优投资消费模型。我们考虑金融市场上有一种无风险资产和d种风险资产可以投资，交易无风险资产不需要交易成本，交易风险证券需要比例交易成本，以消费和终端资产的效用的折现期望最大为目标，建立模型。
　　在假定t时刻的财富是将资金全部转到银行中的情况下，利用对偶方法和变分不等式理论，求得最优消费策略c(t)和最优财富过程Xtz，并推导出投资策略满足的方程。

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作者
王斌;
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作者单位

河北工业大学;

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授予单位河北工业大学;
学科应用数学
授予学位硕士
导师姓名陈爽;
年度 2011
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类数量经济学;金融市场;
关键词
不确定终止时间; 投资消费模型; 金融市场; 对偶方法; 交易成本; 变分不等式;

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