复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩

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本文主要研究了复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩。复合二项模型首先是由Gerher(1988)[1]提出的，它是复合泊松模型的一个离散时间的版本。在此模型下，我们假设破产发生后保险公司继续经营活动在净收益条件下，保费余额会在某个时刻以后达到零上水平，最终此过程将以概率1趋十∞，并且破产次数N也是有限的。本文主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T/第I次恢复时间Ti(I=1,2...N)及总恢复时间T在初始额u下的前两阶矩，它们主要依赖十破产严重性的分布。本文共分六章。第一章是绪论；第二章是复合二项模型的介绍；第三章是本文的主体，我们通过更新方法和鞅方法给出了破产时刻/第I次恢复时间及总恢复时间的前两阶矩；第四章给出初始额u=0时破产时刻的前两阶矩；第五章给出个体索赔额服从几何分布时的例子；最后一章给出本文的结论。

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作者
昝立荣;
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作者单位

河北工业大学;

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授予单位河北工业大学;
学科应用数学
授予学位硕士
导师姓名刘国欣;
年度 2007
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类企业体制;概率论与数理统计在经济中的应用;
关键词
复合二项模型; 破产时刻; 恢复时间; 前两阶矩; 泊松模型; 个体索赔额; 保险公司; 保费余额;

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