带通货膨胀及支出的双Poisson风险模型破产概率的确定

代理获取

页面导航

目录
摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

风险理论主要研究保险行业中的随机风险模型，它是金融学和精算学的基础理论，也是精算界研究的热门问题之一.作为风险理论的核心问题，破产理论是大多数学者们热衷讨论的课题.而破产理论中破产概率在风险理论中具有重要应用.一方面，破产概率可以为保险公司运营情况和保险公司的领导者提供一个危险提示;另一方面，它是判断保险公司中某一个险种能否承受金融风险的重要理论依据;更重要的是，它保证了保险公司的正常运营，对保险监督部门的监管提供有力依据.正是由于破产概率在风险理论中的重要应用，对破产概率的研究具有重要的理论意义和实际价值.鞅论作为研究风险理论的首要方法，正逐渐成为一个非常重要的数学工具应用到各个领域中，特别是在保险行业中的应用.
　　本文在带支出因素下的负二项风险模型的理论研究基础上，结合以往学者的研究结果，对经典风险模型进行了详尽的说明，并且考虑了通货膨胀率以及支出两方面的因素，建立新的双poisson风险模型.
　　本文研究内容及结果主要体现在以下几个方面:
　　 1.首先给出本文所涉及到的鞅方法与停时定理的相关理论，介绍了经典风险模型及其推广.
　　 2.在已有的广义双poisson风险模型的基础上，考虑了通货膨胀率及支出两方面的因素，将保费的收入过程、理赔过程都考虑成poisson过程，支出过程考虑为维纳过程，从而建立新的模型.在此基础上，运用鞅方法得出模型的最终破产概率.
　　 3.在通货膨胀率及支出两方面的因素下，考虑到保险行业的现实情况，将单险种扩展到双险种的情况，进而建立新的模型.同样运用鞅方法，得到模型的破产概率及Lundberg表达式.

著录项

作者
刘倩影;
展开▼
作者单位

哈尔滨理工大学;

展开▼
授予单位哈尔滨理工大学;
学科应用数学
授予学位硕士
导师姓名孔繁亮;
年度 2012
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类期望与预测;
关键词
双Poisson风险模型; 破产概率; Lundberg不等式; 鞅方法; 停时定理; 带支出因素;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 相关类对带干扰的双Poisson风险模型破产概率的影响 [J] . 韩肖肖 ,王文涛 . 统计与决策 . 2014,第9期
2. 带干扰的广义复合双 Poisson 风险模型的破产概率 [J] . 杨丹丹 ,王志福 ,刘丹 . 商丘师范学院学报 . 2013,第009期
3. 带干扰的双复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率 [J] . 李江平 . 嘉应学院学报 . 2011,第005期
4. 带利息力的双复合poisson风险模型的破产概率 [J] . 王华 ,余东 ,李梦华 . 甘肃联合大学学报（自然科学版） . 2010,第002期
5. 对带干扰双Poisson风险模型破产概率的若干推广 [J] . 吴浩 ,余东 ,马福珍 . 湖北师范学院学报（自然科学版） . 2009,第004期
6. 带负相依重尾潜在索赔额的风险模型的有限时间破产概率 [C] . 肖鸿民 ,刘建霞 . 2011年第五届中国可信计算与信息安全学术会议(CTCIS2011) . 2011
7. 双Poisson风险模型的破产概率 [A] . 单亭亭 . 2006

带通货膨胀及支出的双Poisson风险模型破产概率的确定

目录

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅