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摘 要
Abstract
插图索引
附表索引
第1章 绪 论
1.1研究背景与研究意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究意义
1.2文献综述
1.2.1溢出效应研究综述
1.2.2分位数回归研究综述
1.3.1研究思路
1.3.2研究内容
第2章 金融市场溢出效应的机理分析
2.1金融市场溢出效应理论分析
2.1.1金融市场的波动性特征
2.1.2金融波动非对称性度量
2.1.3金融市场溢出效应的理论假说
2.2沪港股市溢出效应形成机理分析
2.2.1金融市场溢出效应的概念
2.2.2沪港股市溢出效应的形成机理
2.2.3沪港股市波动与金融市场波动机制
第3章 沪港股市溢出效应的动态分位回归模型构建
3.1分位数回归基本思想
3.1.1分位数与分位数函数
3.1.2分位数回归的基本特点
3.2分位数回归模型概述
3.2.1分位数回归模型的构建过程
3.2.2分位数回归模型与最小二乘回归的比较
3.3溢出效应动态分位数回归模型的构建
3.3.1自回归滞后分位数回归模型推导
3.3.2溢出效应滞后分位数回归的模型的构建
第4章 沪港股市非对称溢出效应实证研究
4.1样本数据选取与统计特征分析
4.1.1样本数据选取
4.1.2统计特征分析
4.1.3滞后阶数的选择
4.2沪港股市非对称溢出效应实证结果
4.2.1上证指数参数估计结果分析
4.2.2恒生指数参数估计结果分析
4.2.3沪港股市对比分析
4.2.4稳健性检验
4.3结果分析及政策建议
4.3.1结果分析
4.3.2政策建议
结 论
参考文献
附录A 攻读学位期间所发表的论文
致 谢
