基于贝叶斯分位门限自回归模型的股市收益非对称性研究

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摘要

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1．1 研究背景与研究意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 文献综述

1．2．1 基于门限自回归模型的研究

1．2．2 基于分位回归模型的研究

1．2．3 基于股市非对称性的研究

1．3 研究思路与研究内容

1．3．1 研究思路

1．3．2 研究内容

第2章 金融波动非对称理论与自回归模型分析

2．1 金融波动非对称理论分析

2．1．1 金融波动的度量

2．1．2 金融波动非对称描述

2．1．3 金融假说的股市非对称性解释

2．2 自回归相关模型分析

2．2．1 自回归模型

2．2．2 自回归移动平均模型

2．2．3 自回归条件异方差模型

2．3 自回归模型的参数估计方法

2．3．1 最小二乘法

2．3．2 伪极大似然法

2．3．3 广义矩法

2．4 本章小结

第3章 贝叶斯分位门限自回归模型构建与估计

3．1 分位回归理论

3．1．1 分位数回归模型概述

3．1．2 分位数回归模型参数估计方法

3．1．3 分位数回归模型的性质

3．1．4 分位数回归假设检验

3．2 门限自回归理论

3．2．1 SETAR模型

3．2．2 MTAR模型

3．2．3 门限效应检验估计

3．2．4 门限自回归的估计

3．3 贝叶斯分位门限自回归模型

3．3．1 分位门限自回归模型的结构

3．3．2 分位门限自回归参数估计

3．3．3 贝叶斯分位门限自回归模型推断

3．4 本章小结

第4章 股市非对称动态相依性研究

4．1 指标选取与统计特征分析

4．1．1 指标选取

4．1．2 统计特征分析

4．2 股市收益非对称动态相依性模型构建

4．2．1 模型构建

4．2．2 参数估计

4．2．3 稳健性分析

4．3 贝叶斯估计结果分析

4．4 本章小结

结论

参考文献

致谢

攻读学位期间所发表的论文