Copula-MCMC方法在证券投资组合中的应用研究

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论文说明:图表目录

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外投资组合理论的发展状况

1.2.2 国内投资组合理论的研究状况

1.3 论文的结构与创新

第2章 Copula理论及MCMC方法

2.1 Copula函数和Sklar定理

2.1.1 Copula函数族

2.2 相依性度量

2.2.1 线性相依(Linear Dependence)

2.2.2 秩相关系数(Rank Correlation)

2.3 MCMC方法

2.3.1 贝叶斯推断中的积分问题

2.3.2 马尔科夫链蒙特卡罗积分

2.3.3 Metropolis-Hastings算法

第3章 Copula-MCMC模型的构建

3.1 Copula类型的选取

3.2 Copula函数的参数估计及模型评价

3.3 资产组合分布函数及联合模型的构建

第4章 Copula-MCMC对资产配置的改善

4.1 数据的选取及处理

4.2 Copula函数的选取及参数估计

4.3 MCMC方法计算投资组合比例

4.4 投资组合VaR的计算

4.5 模型的改善效果比较

结论

参考文献

致谢

附录A(攻读学位期间发表的学术论文)

附录B

附录C

附录D