声明
摘要
1 绪论
1.1 研究背景
1.2 VIX期权定价国内外研究现状
1.3 本文的工作安排
2 VIX期权定价模型设定检验
2.1 三类设定检验方法的简要分析
2.2 VIX期权定价模型设定检验
3 四类典型模型的VIX期权参数定价
3.1 经典期权定价方法分析
3.1.1 无风险套利定价分析
3.1.2 风险中性定价分析
3.2 VIX期权参数定价
3.2.1 几何布朗运动模型
3.2.2 平方根均值回复模型
3.2.3 对数均值回复模型
3.2.4 对数均值回复跳模型
4 VIX期权非参数定价
5 VIX期权定价数据分析
5.1 VIX期权定价模拟分析
5.1.1 模拟分析数据准备
5.1.2 模拟结果数据
5.1.3 模拟结果说明
5.1.4 模拟期权价格分析
5.2 VIX期权实证分析
5.2.1 实证数据准备
5.2.2 实证结果分析
结论
致谢
参考文献
研究生期间的研究成果及发表的论文