基于灰色系统理论的证券投资收益预测与风险控制

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第一章绪论

1.1研究背景及问题的提出

1.2研究方法和内容

第二章证券投资基本理论

2.1证券投资概论

2.1.1证券与投资

2.1.2证券投资的内涵

2.1.3证券投资的重要意义

2.1.4证券投资的步骤

2.2证券投资的收益与风险

2.2.1证券投资收益

2.2.2证券投资风险

2.2.3证券投资收益与风险的关系

第三章证券投资收益与风险的计量

3.1证券投资收益的计量

3.1.1证券投资收益的计量理论回顾

3.1.2证券投资收益的计量

3.2证券投资风险的计量

3.2.1马克威茨的均值一方差模型

3.2.2均值一半方差模型

第四章灰色系统理论

4.1灰色系统理论

4.1.1灰色系统理论产生的科学背景

4.1.2几种不确定性方法的比较

4.1.3灰色系统理论在横断学科群中的地位

4.1.4灰色系统的基本概念

4.1.5灰色系统的基本原理

4.1.6灰数、运算及其白化

4.2应用灰色系统理论的适用性分析

第五章基于灰色系统理论的证券投资优化模型

5.1灰色系统GM(1，1)模型

5.1.1 GM(1，1)模型

5.2.2灰色关联度

5.2证券投资优化多目标规划模型

5.2.1目标规划概述

5.2.2证券投资多目标规划模型的建立

5.3基于灰色系统理论的证券投资灰色多目标规划模型

5.3.1应用灰色系统理论的可行性分析

5.3.2基于灰色系统理论的证券投资优化模型的建立

第六章实证研究

6.1实证研究方法描述

6.2实证研究过程与结果

6.2.1股票样本的选择

6.2.2数据来源与处理

6.2.3 GM(1，1)模型求解

6.2.4证券投资灰色多目标规划模型的求解

6.3灰色多目标规划模型与马克威茨模型的比较分析

第七章结论与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文