声明
摘要
第1章引言
1．1研究背景与研究意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2相关文献综述
1．2．1国外研究现状
1．2．2国内研究现状
1．2．3文献评述
1．3研究思路与方法
1．3．1研究思路
1．3．2研究方法
1．4本文创新点及不足
1．4．1可能的创新点
1．4．2论文的不足之处
第2章货币政策影响股票价格的理论基础
2．1货币政策的股票市场传导机制
2．1．1利率传导效应
2．1．2资产组合效应
2．1．3通货膨胀效应
2．1．4价格预期效应
2．2理论基础小结
第3章我国多层次货币供应量、利率与股票价格关系的描述分析
3．1我国多层次货币供应量与股票价格关系的趋势分析
3．1．1我国多层次货币供应量的发展概况
3．1．2我国多层次货币供应量与股票价格关系的发展趋势
3．2我国利率与股票价格关系的趋势分析
3．2．1我国利率市场的发展概况
3．2．2我国利率与股票价格关系的发展趋势
3．3理论分析小结
第4章我国多层次货币供应量、利率对股票价格影响的实证分析
4．1计量研究方法
4．1．1频域格兰杰因果检验
4．1．2单位根(ADF、PP)检验
4．1．3 Chow模型稳定性检验
4．2变量选取及数据处理
4．2．1变量选取
4．2．2数据处理
4．3实证模型构建
4．3．1频域因果关系检验模型的构建
4．3．2频域因果关系检验模型的最优滞后阶数确定
4．4实证研究分析
4．4．1整体样本区间的频域因果关系
4．4．2分段样本区间的频域因果关系
第5章研究结论与政策建议
5．1研究结论
5．2政策建议
参考文献
致谢
