声明
摘要
第1章导论
1．1研究背景及意义
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2研究思路与框架
1．3创新与不足
1．2文献综述与相关理论
1．2．1国内外股票市场的资产定价理论的发展
1．2．2加密货币相关的文献
1．2．3小结
第2章样本选取与数据变量
2．1数据描述
2．2理论分析与变量选择
第3章网络炒作效应与定价因子
3．1网络炒作效应检验
3．2因子构建
第4章因子模型的解释力
4．1投资组合构建
4．2解释加密货币市场的超额收益率
4．2．1基于ME-△GA分组的25个组合的回归结果
4．2．2基于ME-liq分组的25个组合的回归结果
4．2．3基于ME-RSTR分组的25个组合的回归结果
4．2．4基于ME-RMOM分组的25个组合的回归结果
第5章模型解释力的再检验
5．1三因子模型对其他因子的解释力
5．2 GRS检验
5．3小样本下存在的两个异象
第6章结论
参考文献
致谢
