时间序列的相似性挖掘及其在股票时间序列中的应用

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第一章 绪论

1.1选题的研究背景与研究意义

1.2数据挖掘概述

1.2.1数据挖掘的定义

1.2.2数据挖掘的方法及应用

1.2.3数据挖掘与传统数据分析方法的区别

1.3时间序列数据挖掘的研究进展及评述

第二章 时间序列相似性挖掘研究现状及评述

2.1时间序列的定义

2.2基本的时间序列相似性测量方法

2.3面向相似性搜索的时间序列表示方法述评

2.4本章小结

第三章 一种分段线性化描述时间序列的方法及相似性算法

3.1引言

3.2一种基于关键点的分段线性化描述时间序列的方法

3.2.1检索关键点

3.2.2分段线性化描述时间序列

3.3基于分段线性化的时间序列相似性的测量

3.3.1引言

3.3.2相似性测量

3.4基于SAS环境的算法实现

3.5本章小结

第四章 相似性挖掘在股票分析中的应用

4.1应用背景分析

4.2应用方案设计

4.3相似性挖掘在股票时间序列中的应用

4.3.1实验数据

4.3.2方案应用

4.3.3实验结果与分析

4.4本章小结

第五章 回顾与展望

5.1全文总结

5.2存在的问题和研究前景展望

附录

附录一：SAS程序

参考文献

后记