声明
摘要
引言
1 绪论
1．1 经典Lundberg-Cramér模型
1．2 布朗运动
1．3 计数过程
1．3．1 Poisson过程
1．3．2 更新过程
1．4 厚尾分布
1．4．1 C类分布族
1．4．2 D类分布族
1．4．3 S类分布族
1．5 带扰动项的多保单风险模型
1．6 假设条件
2 基于Tsum的有限时间破产概率的渐近估计
2．1 渐近估计的显式结果
2．2 引理2．2的证明
2．3 定理2．1的证明
3 两保单相减的有限时间破产概率的渐近估计
3．1 渐近估计的主要结论
3．2 引理3．2的证明
3．3 定理3．1的证明
4 相依情况下基于破产时间Tmax的有限时间破产概率渐近估计
4．1 渐近估计结果
4．2 引理4．2的证明
4．3 定理4．1的证明
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢
