离散时间更新风险模型下停止损失保费的双边界估计

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众所周知，风险理论是近代应用数学的重要分支，它利用概率论与数理统计及随机过程的知识和方法，根据在经营中保险公司的实际问题建立相应的数学模型。而破产理论与保费问题也越来越受到关注。近年来，破产概率、停止损失保费等相关破产概率的量的研究已成为风险理论中的热点问题。但是，一般情况下我们很难获得停止损失保费等破产量的显示解，一个有效的办法是给出它们相应的上下界估计。
　　本文主要研究离散时间更新模型的停止损失保费的上下界估计。本文第二章主要给出离散时间风险模型下停止损失保费πs(x)的具体形式及其边界的表达式。其中第二小节介绍了πs(x)的五种双边界的表达式；第三小节利用这些边界给出相应的数值结果以及图表分析。第三章则研究了在梯高分布递减条件下πs(x)的上界估计。其中的第一小节获得了πs(x)的五种上界；而第二小节我们设索赔额变量服从截尾几何分布和平移的负二项分布，分别得出其数值结果和图表分析。本课题的结果补充了现有文献中关于停止损失保费的相关研究。

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作者
梁媛;
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作者单位

辽宁师范大学;

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授予单位辽宁师范大学;
学科概率论与数理统计
授予学位硕士
导师姓名包振华;
年度 2012
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类随机过程;
关键词
停止损失保费; 离散时间更新风险模型; 破产概率; 母函数; 瑕疵更新方程; 双边界估计;

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