随机利率下带干扰的对偶风险模型的分红问题

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1957年分红问题被De Finetti在离散时间模型中讨论过之后,分红问题成为保险精算研究的一个重要课题,大量著作开始研究分红问题.很多模型中的分红问题已经被研究的非常透彻,也得到了切实可行的结果.然而随着社会的发展和时代的变迁,人们考虑问题的多元化,对偶风险模型受到了越来越多专家学者的青睐.本文将在前人的基础之上,在一般的对偶风险模型中,加入随机利率的投资和干扰项,研究在这些条件下的Barrier分红策略和Threshold分红策略.根据研究内容,本文可分为三章:
　　第一章为绪论.这一部分简要介绍了对偶模型以及分红问题的背景,为下面的研究做准备.
　　第二章讨论了Barrier分红策略.研究了到破产为止的总红利折现D的矩母函数及n阶矩满足的积分一微分方程及方程满足的边界条件,并将结果与前人的结果进行对比.特别求出了总红利现值期望y(u;6)满足的积分一微分方程和方程满足的边界条件.
　　第三章是第二章的推广,讨论了在Threshold策略下的分红问题.研究了到破产为止的总红利折现D的矩母函数及n阶矩满足的积分一微分方程及方程满足的边界条件,并将结果与前人的结果进行对比.特别求出了总红利现值期望y(札;b)满足的积分一微分方程和方程满足的边界条件.

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作者
张茜;
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作者单位

曲阜师范大学;

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授予单位曲阜师范大学;
学科概率论与物理统计
授予学位硕士
导师姓名尹传存;
年度 2013
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类数量经济学;保险组织和管理;
关键词
保险精算; 随机利率; 分红策略; 离散时间模型; 对偶风险模型; 干扰项;

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