几个期权定价模型的数值计算、改进及其期权套利分析

声明

摘要

符号说明

第一章 引言

§1．1 研究背景

§1．2 研究意义

§1．3 期权定价方法综述

§1．4 研究思路与框架

第二章 期权定价的理论基础

§2．1 期权概述

§2．2 无套利定价原理

§2．3 风险中性原理

§2．4 欧式期权价格上下限和欧式期权平价公式

第三章 主要的期权定价模型及其改进

§3．1 Black-Scholes模型的定价公式

§3．2 二叉树定价

3．2．1 二叉树在欧式期权定价中的应用

3．2．2 二叉树在美式期权定价中的应用

3．2．3 二叉树的收敛速度

§3．3 美式期权的蒙特卡洛定价

3．3．1 基于最小二乘的蒙特卡洛定价方法

3．3．2 蒙特卡洛定价方法的程序实现

3．3．3 路径、节点的增多对计算结果的影响

§3．4 BAW模型

3．4．1 BAW模型的推导

3．4．2 BAW模型的改进

第四章 波动率

§4．1 波动率简介

§4．2 隐含波动率

第五章 基于沪深300指数期权仿真的套利机会分析

§5．1 沪深300指数期权仿真简介

§5．2 设计原理

§5．3 设计方法

§5．4 程序实现

§5．5 其他说明与改进

第六章 总结与展望

附录 Matlab程序

参考文献

致谢