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目录
Contents
1 绪论
1.1研究背景
1.2风险简介
1.3研究现状
1.4论文的内容及结构安排
2 股票市场波动性分析
2.1引言
2.2 ARMA-TGARCH-M模型的建立
2.3时变VaR的估计及检验
2.4沪深股市波动性研究
2.5结论与分析
3.股票市场与GDP、汇率间的相关性分析
3.1引言
3.2 Copula理论
3.3相关性测度
3.4股票市场与GDP、汇率间的相关性分析
3.5结论与建议
4 研究展望
参考文献
攻读硕士期间主要成果
致谢