一般保费原则下的帕累托最优再保险策略的研究

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再保险是保险人为了分散风险，将其所承担的风险的一部分转移给再保险人的一种保险。特别是当保险人面临巨大风险时，通过再保险转移风险是非常有必要的，而再保险中最关键的问题是最优再保险，如何选择最优再保险形式就成为保险人迫切需要解决的问题。目前，已有大量的文献从保险人的角度或者从再保险人的角度研究最优再保险.而一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方，并且他们两者之间具有冲突的利益关系。保险人认为最优的再保险合同，对于再保险人来说未必是最优的，甚至有时是难以接受的。
　　本研究同时考虑保险人和再保险人双方的利益，在VaR准则下研究帕累托最优再保险策略，它可以由保险人和再保险人的VaR的凸组合的最小值决定。假设再保险保费原则满足风险附加和保止损序的性质，根据不同的分出损失函数，可以得到不同的最优再保险策略.当分出损失函数是单调不减的凸函数时，采用几何的方法来确定最优再保险的策略.为了进一步证明我们已得到的结果的适用性，在再保费原则为DutcM呆费原则和Wang’s保费原则下，分别给出了最优再保险策略下的最优参数.当分出损失函数是单调不减的凹函数时，求得期望值保费原则下的最优再保险策略和最优参数。

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作者
王霞;
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作者单位

山东师范大学;

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授予单位山东师范大学;
学科统计学
授予学位硕士
导师姓名房莹;
年度 2017
页码
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原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类期望与预测;最优化的数学理论;
关键词
最优再保险; 风险预测; VaR准则; 帕累托模型;

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