基于三阶条件下的降偏差重尾指数估计

代理获取

页面导航

目录
摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

已有大量数据表明，金融、保险、网络、生物学以及风险理论等领域的时间序列数据并不满足正态分布，而是展现出尖峰厚尾的特征。为此，对重尾分布及尾指数估计的研究显得十分重要，如何对尾指数做出无偏且稳健的估计成为学者们关注的热点。
　　本文首先介绍了极值理论和正则变化条件。其次，介绍了MOP估计在一阶条件下的一致性与二阶条件下的渐近正态性，并且假设在较强的三阶条件下证明了MOP估计的渐近展开式，相比于较弱二阶条件下的结论得到关于渐近偏差的更多信息。然后，介绍了OMOP估计和ORBMOP估计，并在三阶条件下证明了ORBMOP估计的渐近展开式和渐近正态性且在一定条件下获得了一个非零渐近偏差。在保证方差为γ2(1?ψρ)2/(1?2ψρ)的前提下，提出ORBMOP的一种修正估计CH*(k)并在三阶条件下证明了它的渐近正态性，当γ＞0或γ＜0时比较了二者的渐近偏差。最后，在有限样本情形下，利用三种常见重尾模型对本文提出的CH*(k)估计与ORBMOP估计和经典降偏差CH估计进行Monte-Carlo模拟比较，模拟均值表明CH*(k)估计比ORBMOP和CH更接近γ真值，模拟均方误差表明CH*(k)估计的均方误差更小。因此，本文提出的修正的降偏差估计CH*(k)表现更好。

著录项

作者
冯青梅;
展开▼
作者单位

山西大学;

展开▼
授予单位山西大学;
学科概率论与数理统计
授予学位硕士
导师姓名刘维奇;
年度 2017
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类一般数理统计;
关键词
三阶条件; 降偏差重尾指数估计; Monte-Carlo模拟;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于三阶条件下的降偏差重尾指数估计 [J] . 冯青梅 . 云南民族大学学报（自然科学版） . 2017,第003期
2. 基于分块的重尾指数估计量的推广 [J] . 王嫣然 ,彭作祥 . 西南师范大学学报（自然科学版） . 2019,第001期
3. 基于样本分块的重尾指数估计 [J] . 王亚力 . 太原师范学院学报（自然科学版） . 2013,第002期
4. 索赔重尾条件下多风险模型的精细大偏差 [J] . 李德宜 ,张娟 . 科技创业月刊 . 2012,第009期
5. 有关重尾指数位置不变的估计 [J] . 巩晓荣 . 山西大学学报：自然科学版 . 2011,第S2期
6. 两类重尾指数的半参数估计 [C] . 巩晓荣 ,刘维奇 ,邢红卫 . 中国现场统计研究会第十五届学术年会 . 2011
7. 重尾现象、重尾分布与重尾指数估计 [A] . 邢红卫 . 2010

基于三阶条件下的降偏差重尾指数估计

目录

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅