具有外生变量的FAR模型及其在国际黄金价格预测中的应用研究

声明

摘要

1 综述

1．1 研究背景及意义

1．2 研究现状

1．2．1 黄金价格的国内外研究现状

1．2．2 函数系数自回归模型的理论阐述及研究现状

1．2．3 外生变量的作用及其研究现状

1．3 小波变换在时间序列中的应用

1．4 本文研究的主要内容

1．5 本章小结

2 预备知识

2．1 小波变换的简要论述

2．1．1 小波变换

2．1．2 连续小波变换

2．1．3 离散小波变换与小波框架

2．1．4 多分辨分析理论

2．1．5 Mallat算法

2．2 时间序列的平稳化检验及其预处理

2．2．1 时间序列的平稳化检验

2．2．2 平稳化处理

2．3 本章小结

3 国际黄金价格的考虑外生变量的FAR模型

3．1 函数系数自回归模型

3．1．1 模型的基本框架

3．1．2 函数系数的局部线性估计理论

3．1．3 模型带宽h的选择以及滞后阶数p的确定

3．2 灰典型相关分析的基本理论

3．2．1 灰序列的数字特征

3．2．2 基本内容及其方法与步骤的简要阐述

3．3 国际黄金价格影响因素的灰典型相关分析

3．3．1 研究变量的选择

3．3．2 数据来源

3．3．3 灰典型相关分析及结果说明

3．4 实证分析

3．4．1 样本的选取及其说明

3．4．2 数据的平稳性检验及其预处理

3．4．3 考虑外生变量的FAR模型的建立

3．4．4 模型拟合与预测

3．5 本章小结

4 国际黄金价格的基于小波的考虑外生变量的FAR模型

4．1 基于小波变换的FAR模型的建立过程

4．1．1 建模基本思想

4．1．2 建模步骤

4．2 实证研究

4．2．1 样本的选取及其说明

4．2．2 原始数据的小波变换

4．2．3 ADF检验及其平稳化处理

4．2．4 模型的拟合与预测

4．2．5 模型的预测

4．3 本章小结

5 国际黄金价格的基于分数差分的考虑外生变量的FAR模型

5．1 Hurst指数的计算方法

5．2 R／S分析法

5．3 分数差分的数学表述

5．4 分数积分的数学表述

5．5 基于分数差分的考虑外生变量的FAR模型的建模预测步骤

5．6 实证分析

5．6．1 样本的选取及其说明

5．6．2 R／S分析

5．6．3 分数差分处理

5．6．4 基于分数差分的考虑外生变量的FAR模型的建立

5．6．5 模型拟合与预测

5．7 所建模型的比较与分析

5．7．1 拟合效果对比分析

5．7．2 预测效果对比分析

5．8 本章小结

6 结论

6．1 本文主要研究成果

6．2 有待进一步研究的问题

致谢

参考文献

附录

Ⅰ 本文所用数据

Ⅱ 本人在攻读硕士学位期间发表的论文