極值VAR方法测度上海与台湾股票指数的比较分析研究

摘要

1．前言

1．1 研究背景

1．2 问题提出

1．3 研究意义

1．4 研究方法和论文框架结构

2．国内外的研究文献综述

2．1 国外的研究文献综述

2．2 国内的研究文献综述

3．研究方法与极值VAR模型的选择

3．1 VAR的基本介绍

3．2 研究模型

3．2．1 传统的度量方法

3．2．2 复合型式的VAR模型

3．2．3 实务上使用的VAR模型

3．3 极值理论

3．3．1 极值分布

3．3．2 广义柏拉图分布(Generalized Pareto Distribution，GPD)

3．4 极值VAR模型

3．4．1 区块最大方法或称BMM模型(Block Maximum Method，，BMM)

3．4．2 门坎值方法(Peak over Threshoid Method，POT)

3．4．3 GARCH—GPD模型

4．上海综合指敷与台湾加权指数极值VAR方法的实证研究与比较分析

4．1 上海综合指数极值VAR方法的实证分析研究

4．1．1 观测值的样本分析

4．1．2 正态假设检定、单位根检定及残差序列相关性检定

4．1．3 VAR模型的测度

4．2 台湾加权指数极值VAR方法的实证分析研究

4．2．1 观测值的样本分析

4．2．2 正态假设检定、单位根检定及残差序列相关性检定

4．2．3 VAR模型的测度

4．3 双边股票指数极值VAR综合比较分析

5．研究结论

5．1 研究目的与结论

5．2 未来的研究方向

参考文献

附录

声明