摘要
第一章 导论
1．1 选题背景和意义
1．1．1 选题背景
1．1．2 研究意义
1．2 研究思路及结构安排
1．3 本文可能的创新与不足
第二章 文献综述
2．1 国内研究综述
2．2 国外研究综述
2．3 文献综述小结
第三章 国际石油实货贸易发展概况
3．1 石油实货贸易发展历程
3．1．1 世界石油实货贸易发展历程
3．1．2 我国石油实货贸易发展历程
3．2．国际石油实货贸易定价体系简述
3．2．1 定价模型
3．2．2 定价基准
3．2．3 价格来源
3．3 石油实货贸易现行模式概述
3．3．1 世界石油实货贸易模式的最新发展
3．3．2 我国石油企业现行贸易模式简述
第四章 我国石化企业在国际石油实货贸易中面临的价格风险
4．1 石油价格风险特点
4．2 不同业务模式下石化企业面临的价格风险特点
4．2．1 价格风险分类
4．2．2 不同业务类型面临的价格风险
第五章 国际石油贸易中的金融衍生品
5．1 主要石油衍生品工具概况
5．2 石油衍生品市场发展概述
5．2．1 世界石油衍生品市场发展概述
5．2．2 我国石油衍生品市场发展概述
5．3 我国石油企业运用衍生品工具现状及问题
第六章 目前我国石化企业衍生品交易风控机制简述
6．1 组织结构及岗位设置
6．2 交易流程制度
6．3 风险监控及控制措施
6．4 报告制度和超限处理
第七章 运用石油衍生品进行保值的实质研究
7．1 实货交易和纸货交易的风险区别
7．2 保值的实质
7．3 贸易手段创新在保值功能方面的延伸应用
第八章 石油衍生品在国际贸易实务中的应用研究
8．1 利用石油衍生品进行风险规避
8．1．1 对我国石油企业现行套保手段进一步改善的方案
8．1．2 将衍生品融入贸易手段来实现套保目的
8．2 数理模型在衍生品套保方面的应用
8．2．1 基于相关品种历史价格波动的内在规律，来发现盈利机会
8．2．2 利用其他相关衍生品／衍生品组合进行套保的有益探索(Ⅰ)
8．2．3 利用其他相关衍生品／衍生品组合进行套保的有益探索(Ⅱ)
8．3 将衍生品工具同仓储手段相结合，进行业务模式创新
8．3．1 利用contango市场结构获取收益
8．3．2 通过推高纸货月间差获取收益
第九章 结论与展望
参考文献
后记
声明
