声明
摘要
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究内容与框架
1.2.1 研究内容
1.2.2 研究框架
1.3 特色与创新
第二章 关于惯性、反转效应的文献综述
2.1 有效市场假说
2.1.1 有效市场的相关理论
2.1.2 对有效市场假说的检验
2.2 惯性、反转效应的文献综述
2.2.1 惯性、反转效应的发现和基础研究
2.2.2 关于惯性、反转效应的进一步研究
2.2.3 惯性、反转效应中超额收益的来源
第三章 对沪深A股惯性、反转效应的实证分析
3.1 样本与数据
3.2 实证检验方法
3.2.1 收益率的确定
3.2.2 超额收益的计算
3.2.3 排序方式的选择
3.2.4 具体检验方法
3.3 对所有样本的实证检验结果
3.4 对所有样本惯性、反转效应的进一步研究
3.4.1 检验期各周超额收益的分析
3.4.2 惯性、反转效应产生原因的CAPM分析
3.4.2 惯性、反转效应产生原因的三因子模型分析
3.5 滞后期对实证结果的影响
3.6 本章小结
第四章 基于股权分置改革的实证检验
4.1 股权分置的弊端
4.2 基于股改的实证检验结果
4.3 惯性、反转效应与限售股解禁
4.4 本章小结
第五章 对实证检验结果的综合分析
5.1 我国股票市场的特征
5.2 对我国股市反转效应的理论分析
5.2.1 现代金融理论与反转效应
5.2.2 行为金融理论与反转效应
5.2.3 过度反应、市场特征与反转效应
5.3 股权分置改革对反转效应的影响
5.4 对我国资本市场的进一步思考
5.5 政策建议
第六章 总结和展望
6.1 主要工作与结论
6.2 局限性与研究展望
参考文献
后记