摘要
第一章 引言
第一节 研究背景和研究意义
第二节 研究框架和研究方法
第三节 文献综述
第四节 本文研究的创新
第二章 政府债券收益率决定的理论回顾
第一节 经典资产定价理论模型
第二节 政府债券定价模型
第三节 本章小结
第三章 欧元区政府债券市场发展
第一节 欧元区政府债券市场发展回顾
第二节 各风险因子对政府债券市场的影响机制
第三节 本章小结
第四章 欧元区政府债券收益率研究的样本数据和理论模型
第一节 数据和样本
第二节 两阶段债券定价模型的建立
第三节 本章小结
第五章 欧元区政府债券收益率研究的实证结果
第一节 实证模型的构建和回归结果
第二节 收益率决定因素的时期和国别差异
第三节 本章小结
第六章 结论与启示
第一节 本文的结论
第二节 对我国国债市场的启示
第三节 本文进一步研究方向
参考文献
致谢
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