期货投资基金风险控制研究——兼论我国推出期货投资基金的必要性和可行性

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期货投资基金自1949年诞生起，已经发展了半个世纪。由于期货投资基金与传统金融工具——股票和债券的低相关性或负相关性，其在投资组合中的应用非常广泛。即使作为独立的投资工具，期货投资基金也显现出巨大的吸引力。在美国，期货投资基金业的交易顾问所管理的资产在最近的二十多年出现急剧膨胀，由1980年的不到10亿美元增长到2002年年的450亿美元。我国的期货市场经过十多年的发展，已经取得了显著的成就，但与西方发达国家相比还是处于很落后的局面，其中一个重要原因就是投资者结构不合理，而解决这个问题的关键是要大力培育期货投资基金。期货投资基金具有集合资金、专家理财、风险收益共担的特点，它在我国的推出必将促进我国期货市场的发展，满足我国金融机构、个人投资者、企业的避险和投资需求。目前，我国推出期货投资基金的条件已基本成熟。各方要求建立期货投资基金的声音也不绝于耳。但是由于期货投资基金所交易的对象及其交易行为的特点，期货投资基金会对期货市场带来一定的冲击。加之我国期货市场发展的不完善和监管体制的落后，在我国开展期货投资基金还需要慎而又慎，必须在对其风险特性以及风险控制体系做深入研究的基础上，制定针对期货投资基金的有效风险控制体系以及措施，以防范其在我国推出后可能出现的风险。本文在第一章导言部分，介绍了选题的背景和意义、国内外研究现状，并对相关范畴做了界定。在第二章，对期货投资基金做了概述，并分析了期货投资基金的风险特性以及其对期货市场的冲击。在第三章，介绍了美国期货投资基金风险控制体系，并对其做了评价，以资作为我国的借鉴。在第四章，本文论证了期货投资基金在我国推出的必要性和可行性，并在借鉴美国期货投资基金风险控制体系的优点的基础上，大胆设想了我国期货投资基金的风险控制体系及措施。

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作者
由丽红;
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作者单位

复旦大学;

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授予单位复旦大学;
学科金融学
授予学位硕士
导师姓名唐朱昌;
年度 2006
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类金融市场;
关键词
期货投资基金; 风险控制体系; 期货市场; 集合资金; 专家理财; 风险收益共担;

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