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导论
第一节信用风险模型的兴起及其重要意义
一、信用风险模型的兴起
二、巴塞尔委员会对信用风险模型的态度
第二节相关文献回顾
一、专家系统模型与贷款评级分级模型
二、基于会计指标的信用评分模型
三、其他的信用风险模型
四、贷款组合集中信用风险评价模型
五、国内学者的研究
第一章信用风险和新资本协议的规定
第一节信用风险的概念和信贷悖论
第二节信用风险的衡量
一、违约概率(PD)以及违约风险的测量
二、信用风险暴露的测量
三、预期和非预期的信用损失
四、计算信用风险和信用组合风险
五、期限和置信度
第三节巴塞尔协议对信用风险管理的规定和完善
一、新资本协议制定的背景
二、新资本协议的特点
第二章主要信用风险模型的比较
第一节模型的理论基础
第二节主要信用风险模型简介
一、CreditMetricsTM模型
二、CreditRisk+模型
三、CreditPortfolio ViewTM模型
四、EDFTM模型
第三节主要信用风险模型的比较研究
第三章信用风险模型在国有银行风险管理中的适用性分析
第一节国有商业银行信用风险管理的现状
一、国有银行面临严重的信用风险
二、当前国有银行信用险管理中存在的问题
三、当前国有银行实施信用风险模型存在的问题
第二节信用风险模型在国有银行的应用性分析
一、CreditMetricsTM模型的适用性分析
二、CreditRisk+模型的适用性分析
三、CreditPortfolio ViewTM模型的适用性分析
四、EDFTM模型的适用性分析
五、小结
第三节国内信用风险建模的努力
第五章结论和政策建议
注释:
参考文献
后记
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