GPGPU在金融工程领域的应用

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对于复杂的金融市场，需要一套能够快速反应的系统来对瞬息万变的市场做出适当的反应。传统的金融IT系统使用CPU进行计算，而CPU的运算单元较少，对于大批量的数据，因并行度不够处理速度较慢。随着显卡通用计算能力的增加，利用其并行计算的能力为各行各业的大规模计算加速，正在缓慢的推广。快速的运算有助于研究机构对市场做出快速的反应，从而抓住机会以增加收益，避免损失。一块显卡所能达到的运算速度，其并行计算能力远超一个CPU的运算能力。这项技术有助于金融工程在不增加硬件成本的情况下，加快反应的速度。而快速的反应能力，有助于投资决策。但是在我国，金融工程在券商和基金等机构中起步较晚，GPGPU功能用于金融领域几乎还是一片空白。为此，本文详细讨论了GPGPU用于金融工程的可行性，并探讨了在运用GPGPU中可能遇到的实际问题，并给出了解决方案。文中还详细讨论了运算复杂度的估计，为是否应该采用GPGPU提供了依据。虽然国内外公开的使用GPGPU加速的案例极为罕见，我们还是讨论了使用GPGPU为高频交易加速的可能。最后，我们讨论了未来GPGPU在金融领域的发展方向。

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作者
丁胜;
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作者单位

上海交通大学;

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授予单位上海交通大学;
学科工商管理
授予学位硕士
导师姓名余凡;
年度 2012
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类运算器和控制器（CPU）;
关键词
GPGPU模式; 金融工程; 并行计算能力; 投资决策;

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