摘要
第1章绪论
1．1研究背景
1．2研究目的和意义
1．3研究内容、方法和技术路线
1．3．1研究内容
1．3．2研究方法
1．3．3技术路线
1．4本文的主要贡献
第2章文献综述与相关理论
2．1文献综述
2．1．1国内外有关波动率的研究
2．1．2国内外有关期权交易策略的研究
2．1．3文献评述
2．2相关理论
2．2．1历史波动率模型
2．2．2隐含波动率模型
2．2．3波动率交易策略
第3章我国商品期权交易的现状与问题分析
3．1商品期权现状分析
3．1．1我国商品期权发展现状
3．1．2豆粕期权现状分析
3．2商品期权交易者分析
3．2．1套期保值者
3．2．2套利者
3．3商品期权交易的问题分析
第4章豆粕期权波动率交易方案的设计
4．1交易方案设计要素
4．1．1参与市场
4．1．2动态仓位管理
4．1．3择时策略
4．1．4止损方法
4．1．5交易策略运用
4．2决策树模型
4．2．1模型选用理由及可行性分析
4．2．2建立决策树模型步骤
4．2．3模型指标选取
第5章豆粕期权波动率交易方案的实施
5．1数据说明及预处理
5．1．1数据来源和说明
5．1．2数据预处理
5．2基于决策树模型的行情判断
5．2．1数据准备
5．2．2决策树模型建立及结果分析
5．2．3模型优化
5．3交易方案实施
5．3．1开仓逻辑
5．3．2持仓过程中的调整逻辑
5．3．3合约到期前的移仓逻辑
5．3．4平仓逻辑
5．4方案实施的结果分析
5．4．1损益情况
5．4．2风险点分析
第6章方案的合理性检验及实施途径
6．1方案的合理性检验
6．2方案的合理性评价
6．3方案的实施途径
第7章结论
7．1结论
7．2不足与后续研究建议
参考文献
附录
致谢
声明
