周期型、非周期型板块收益率与实体经济的相关性研究——以月度GDP数据作为实体经济参考指标

声明

摘要

1．导论

1．1 本文的问题提出及研究意义

1．2 本文的研究思路、研究方法和研究内容

1．2．1 研究框架

1．2．2 研究方法

1．2．3 主要研究内容

1．3 本文的主要特点和不足

1．3．1 本文主要特点

1．3．2 本文的不足

2．相关理论及文献综述

2．1 理论综述部分

2．2 实证综述部分

2．3 本章小结

3．经济周期与行业板块分类

3．1 基于行业的板块分类及板块效应分析

3．1．1 行业与行业分类

3．1．2 行业板块的联动效应

3．2 依据实体经济周期的行业划分

3．3 A股市场周期及非周期行业板块的划分

3．4 本章小结

4．周期型、非周期型板块收益率与实体经济指标的实证研究

4．1 实体经济与股票市场关系的历史经验和相关理论推导

4．1．1 证券市场在实体经济中的角色

4．1．2 A股市场“晴雨表”效应分析

4．1．3 控制变量选取的理论基础

4．2 变量筛选以及实证研究的假设设定

4．2．1 宏观经济变量的选取

4．2．2 控制变量因子的选择

4．2．3 实证模型的建立和变量解释

4．2．4 实证假设选取

4．3 周期型、非周期型板块收益率与宏观经济指标的相关性检验及实证分析

4．3．1 相关性分析

4．3．2 回归分析

4．4 本章小结

5．本文结论和投资策略总结

5．1 本文研究过程回顾

5．2 本文的研究结论和投资策略

6．本文的后续研究方向和展望

参考文献

后记

致谢