中外资银行操作风险管理与控制模式比较研究

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1.引言

1.1研究背景

1.2研究方法

1.3论文结构安排

2.商业银行操作风险概述

2.1操作风险的定义

2.2操作风险的分类

2.2.1内部欺诈(Internal Fraud)

2.2.2外部欺诈(External Fraud)

2.2.3客户、产品和业务活动风险(Clients Products and Business Practices)

2.2.4执行交割及流程管理风险(Execution，Delivery and Process Management)

2.2.5业务中断和系统错误风险(Business Disruption and System Failures)

2.2.6雇员行为和工作场所安全风险(Employment Practices and Workplace Safety)

2.2.7实体资产损坏(Damage to Physical Assets)

2.3操作风险的特征

2.3.1操作风险与信用风险

2.3.2操作风险与市场风险

2.3.3操作风险的特征

3.新巴塞尔协议对操作风险的要求

3.1巴塞尔委员会与巴塞尔协议

3.2新巴塞尔协议有关操作风险的提议

3.2.1第一支柱

3.2.2第二支柱

3.2.3第三支柱

3.3巴塞尔委员会对管理操作风险的建议

3.4操作风险的近期发展

4.中外资银行操作风险成因比较分析

4.1体制不同的两银行实例基本情况介绍

4.1.1某外资银行概况

4.1.2某中资银行概况

4.2外资银行操作风险成因——以A银行为例

4.2.1主观因素

4.2.2客观因素

4.3中资银行操作风险成因——以B银行为例

4.3.1内部因素

4.3.2外部因素

4.4中外资银行操作风险成因的异同

5.外资银行操作风险管理模式分析

5.1RCSA流程、操作风险政策和标准

5.1.1RCSA流程和操作风险政策简介

5.1.2操作风险的分类

5.1.3控制手段的种类

5.2RCSA流程

5.2.1步骤一：确定全面内部控制环境

5.2.2步骤二：鉴定“自上而下(Top-down)”的重要风险

5.2.3步骤三：定义RCSA实体及其行为和流程

5.2.4步骤四：定义RCSA实体控制中的重要风险

5.2.5步骤五：制定关键的控制手段(人工的和自动的)

5.2.6步骤六：对关键控制手段的评估和评级

5.2.7步骤七：修正行为计划(Corrective Action Plan，CAP)

5.2.8步骤八：对遗留的风险进行评估和控制评级

5.2.9步骤九：对RCSA实体评级并报告RCSA信息

6.中资银行操作风险管理框架的设计

6.1我国商业银行对操作风险的定义及分类

6.2.中资银行操作风险管理框架

6.2.1操作风险管理组织构架设计的主要思路

6.2.2中资商业银行操作风险组织构架的设计

6.3操作风险的识别与评估

6.3.1中资银行关于操作风险识别和评估的定义

6.3.2操作风险和内部控制的自我评估

6.3.3中资银行RCSA流程设计

6.3.4RCSA的开展频度

6.4外资银行先进管理经验给我们的启发

6.4.1统一的风险管理文化

6.4.2清晰明确的风险管理框架

6.4.3科学的风险管理流程

6.4.4先进的操作风险管理技术

参考文献

后记

致谢

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