关于受干扰的古典模型和纯扩散模型的一些新结果

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该论文主要讨论了两类风险模型:受干扰的古典模型和纯扩散模型.对于干扰模型,论文给出了破产概率的明确表达式,当索赔是指数分布时得到了众所周知的破产概率,论文还给出了古典模型和干扰模型的数值比较.对于扩散模型,只得到了破产概率以及破产前的极大值人布的拉谱拉斯变换.此外,论文还给出了古典模型、干扰模型以及扩散模型的林德伯格指数比较.

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作者
柳太胜;
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作者单位

南开大学;

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授予单位南开大学;
学科概率论与数理统计
授予学位硕士
导师姓名吴荣;
年度 2000
页码
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原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类应用统计数学;信贷;
关键词
随机过程; 金融保险; 风险模型; 干扰模型; 古典模型;

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