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目录
第1章 绪论
1.1 选题背景
1.2 文献综述
1.3 研究方法
第2章 商业银行利率风险分析的理论及方法
2.1 商业银行利率风险概念
2.2 利率风险管理方法
2.2.1 缺口报告分析法
2.2.2 持续期分析法
2.2.3 动态模拟法
第3章 传统方法下国内商业银行利率风险分析
3.1我国商业银行利息收入情况
3.2利率敏感性缺口分析
3.3 小结
第4章 新视角下的商业银行利率风险分析模型
4.1 国外商业银行利率风险分析的研究经验的借鉴和新方法的提出
4.2模型简介
4.3 模型数据选取和描述统计
4.4实证结果和分析
4.4.1 平稳性检验
4.4.2 二元线性回归
4.4.3 GARCH(1,1)模型
第5章 基于商业银行利率风险分析结果的建议及展望
5.1基于实证分析结果的建议
5.2展望
参考文献
致谢
上海交通大学;