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目录
第一章 绪论
1.1选题的背景及意义
1.2非线性时间序列模型的国内外研究历史与现状
1.3金融时间序列的特征及其研究发展状况
1.4本文的结构安排和主要内容
第二章 非线性时序模型简介
2.1 参数非线性模型
2.2 非参数非线性模型
第三章 时间序列的非线性特征识别与模型叠合
3.1非线性特征的图示识别
3.2 非线性特征的统计检验
3.3模型的叠合与估计
第四章 非线性模型在金融数据中的应用
4.1 数据来源与符号说明
4.2收益率的非线性自相依特征
4.3优良率对收盘价的影响
4.4 收益率的非线性叠合模型
4.5 本章小结
第五章 总结与展望
5.1 总结
5.2 展望
致谢
参考文献
攻读硕士学位期间取得的成果