第一章 绪论
1.1研究背景
1.2研究目的与意义
1.3研究内容与方法
1.3.1研究内容
1.3.2研究方法
1.3.3技术路线和论文框架
1.4本文创新点
第二章 理论基础和文献回顾
2.1理论基础
2.1.1非预期效用理论
2.1.2失望厌恶理论
2.2研究现状
2.2.1基于不对称偏好的资产定价模型
2.2.2基于失望厌恶的资产定价模型
2.3本章小结
第三章 失望厌恶模型定价核的测量
3.1模型设定
3.1.1 Delikouras基于消费的失望厌恶模型
3.1.2失望厌恶模型的优化
3.2样本数据与来源
3.3变量的构建与描述
3.3.1无风险利率
3.3.2投资者个人消费
3.3.3主要变量的描述性统计
3.4计算失望厌恶定价核
3.4.1平稳性检验
3.4.2广义矩估计的结果
3.4.3失望厌恶定价核的变化趋势
3.5本章小结
第四章 失望厌恶模型在中国市场的应用
4.1失望厌恶模型对上证A股市场的收益预测能力
4.2失望厌恶模型对上证A股市场的波动预测能力
4.3失望厌恶模型的应用前景
4.4本章小结
第五章 结论建议与研究展望
5.1结论
5.2建议
5.3研究展望
参考文献
攻读学位期间取得的研究成果
致谢
个人简况及联系方式
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