声明
1 引言
1.1 研究背景及意义
1.2理论基础简介
1.2.1 变点简介
1.2.2 长记忆序列及其模型简介
1.2.3 长记忆指数的估计
1.3 文章内容安排
2长记忆序列均值变点分析
2.1 模型与检验统计量
2.2 累积和统计量的渐近分布
2.3 数值模拟
2.4 小结
3异方差下长记忆序列均值变点分析
3.1 模型与检验统计量
3.2 异方差下累积和统计量的渐近分布
3.3 修正的累积和检验
3.3.1 稀疏重构检验
3.3.2 Bootstrap检验
3.4 数值模拟
3.5 小结
4 长记忆序列均值变点模型的实证分析
4.1 棉花价格的变点分析
4.2 农业银行股票价格的变点分析
4.3 小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
致谢
参考文献
附录
