声明
摘要
第1章引言
1.1研究背景及动机
1.2研究意义
1.3研究贡献
1.4论文结构
第2章文献综述
2.1传统波动率建模与残差分布
2.2动态条件高阶矩的方程设定
2.3高频数据下的已实现波动率建模
2.4已实现高阶矩的研究
2.5国内学者相关研究
第3章模型介绍
3.1 Realized GARCH模型
3.2 Realized GARCH-SK模型
3.3 Realized GARCH-RSRK模型
3.4模型估计
第4章实证研究
4.1数据描述
4.2数据统计
4.3参数估计
4.4 VaR预测
第5章结论
参考文献
致谢
个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果
对外经济贸易大学;