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目 录
第一章 绪论
1.1 研究背景和目的
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的
1.2 研究意义
1.3 研究内容和研究框架
1.4 研究方法
（1）文献综述法
（2）比较分析法
（3）理论研究与 应用 相结合的方法
1.5 主要创新点
第二章 文献综述
2.1 WTI原油与 Brent 原油的联动性研究现状
2.2金融领域分形理论研究现状
2.3 统计套利——配对交易研究现状
2.4 本章小结
第三章 国际原油期货市场概况
3.1原油期货市场特征
3.2原油期货市场的作用
3.3世界主要原油期货品种
3.3.1 Brent 原油
3.3.2 WTI原油
3.4原油期货价格差异的原因
3.5 原油期货市场非线性的原因
第四章 基本理论和方法
4.1 原油期货市场价格联动理论基础
4.1.1 原油期货市场间价格联动的定义
4.1.2经济全球化理论——原油市场全球化
4.1.3市场整合理论
4.1.4无套利均衡理论
4.1.5信息传递与波动溢出效应理论
4.2分形理论
4.2.1分形的定义
4.2.2 Hurst 指数
4.2.3去趋势波动分析
4.2.4自适应分形分析
4.3统计套利
4.3.1统计套利定义
4.3.2统计套利原理——均值回归
4.3.3配对交易
第五章 WTI原油和 Brent 原油联动性实证分析
5.1 数据来源及基本分析
5.1.1 数据来源
5.1.2 基本分析
5.2 Brent 原油和 WTI原油期货价格相关性分析
5.2.1 WTI原油和 Brent 原油期货价格整体相关性
5.2.2 WTI原油和 Brent 原油期货价格动态相关系数分析
5.3 WTI原油和 Brent 原油期货价格格兰杰因果检验
5.3.1 静态 WTI原油和 Brent 原油期货价格格兰杰因果检验
5.3.2 WTI原油和 Brent 原油期货价格动态格兰杰因果检验
5.4 Brent 原油和 WTI原油期货价差的分形分析
5.4.1 静态 Brent 原油和 WTI原油期货价差 Hurst 分析
5.4.2 动态 Brent 原油和 WTI原油期货价差 Hurst 分析
第六章 动态联动性配对交易
6.1 配对交易策略设计
6.2 配对交易的实证分析
（1）品种的选择
（2）单位根检验
（3）价差序列符合 联动性态 特征的配对交易
（4）投资 绩效分析
第七章 总结与展望
7.1主要研究结论
7.2 展望
参考文献
致谢
攻读学位期间发表论文情况
广西大学;
