声明
1 绪论
1.1 选题背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状及趋势
1.2.1系统性金融风险的成因
1.2.2 系统性金融风险的测度
1.2.3系统性金融风险与宏观经济
1.2.4杠杆率与宏观经济
1.2.5杠杆率与系统性金融风险
1.2.6文献评述
1.3 研究思路、内容及研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究内容
1.3.3 研究方法
1.4 创新点和不足之处
1.4.1 创新点
1.4.2 研究不足
2 企业杠杆率、宏观经济景气指数与系统性金融风险
2.1 相关概念
2.1.1 系统性金融风险的内涵及特征
2.1.2 企业杠杆率的内涵
2.1.3 宏观经济景气指数的内涵
2.2 相关理论基础
2.2.1 “债务—通缩”理论
2.2.2 金融脆弱性理论
2.2.3 金融深化理论
2.2.4 经济周期理论
2.3 企业杠杆率、宏观经济景气指数与系统性金融风险的双向关联机理分析
2.3.1企业杠杆率对系统性金融风险的影响机理
2.3.2企业杠杆率对宏观经济景气指数的影响机理
2.3.3 系统性金融风险对企业杠杆率的影响机理
2.3.4宏观经济景气指数对企业杠杆率的影响机理
2.3.5宏观经济景气指数对系统性金融风险的影响机理
2.3.6系统性金融风险对宏观经济景气指数的影响机理
2.4本章小结
3 我国企业杠杆率、宏观经济景气指数的现状分析
3.1 我国企业杠杆率现状分析
3.1.1 我国企业杠杆率的变化趋势
3.1.2 企业杠杆率的国际对比
3.1.3 不同所有制上市企业杠杆率特征
3.1.4 企业杠杆率的行业分布特征
3.2 我国宏观经济景气指数变化特征分析
3.3本章小结
4 基于CISS指数法的我国系统性金融风险测度
4.1 CISS指数法的提出
4.2 系统性金融风险测度的指标选取及处理
4.3 基于复合系统性压力指数法（CISS）的系统性金融风险测度
4.3.1 基于CDF函数和序统计法的基础指标转换
4.3.2 基于ANP网络层次分析法的权重计算
4.3.3 基于BEKK-GARCH模型的矩阵时变交叉相关系数计算
4.4 我国系统性金融风险的合成及演变特征
4.5本章小结
5 企业杠杆率、宏观经济景气指数与系统性金融风险动态关
5.1 TVP-VAR模型的构建
5.2 数据的来源与处理
5.3 数据的平稳性检验
5.4 MCMC模拟估计
5.5 脉冲响应分析
5.5.1 系统性金融风险对企业杠杆率的脉冲响应分析
5.5.2 宏观经济景气指数对企业杠杆率的脉冲响应分析
5.5.3 企业杠杆率对系统性金融风险的脉冲响应分析
5.5.4 企业杠杆率对宏观经济景气指数的脉冲响应分析
5.5.5 系统性金融风险对宏观经济景气指数的脉冲响应分析
5.5.6 宏观经济景气指数对系统性金融风险的脉冲响应分析
5.6 本章小结
6 实现“去杠杆、防风险、稳增长”平衡的对策建议
6.1坚持“稳中求进”去杠杆
6.1.1坚持助优汰劣的“结构性去杠杆”
6.1.2以发展型手段实现稳妥去杠杆
6.1.3建立企业债务风险处理机制
6.2建立风险预警和处置机制
6.2.1强化金融服务功能
6.2.2加强政策与监管的协同作用
6.2.3建立预警和处置长效机制
6.3实现更平衡、更充分的稳健发展
6.3.1坚持经济高质量发展为首要任务
6.3.2继续深化供给侧改革
6.3.3优化投资、消费质量，积极释放有效的需求潜力
7结论与展望
7.1研究结论
7.2研究不足与展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的科研成果
江苏大学;
