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目录
第1章 绪论
1.1研究背景及意义
1.2文献综述
1.3文章框架和内容
1.4本文的创新之处
第2章 股价波动的基本理论与研究方法
2.1 股价波动的特征及影响因素
2.2参数方法
2.3非参数方法
第3章 基于参数方法的深市股价波动性分析
3.1 深市股价收益率的基本统计特征
3.2 基于ARMA-PARCH-M模型的深市股价波动性分析
3.3模型对比分析
3.4非对称的信息冲击曲线
第4章 基于非参数方法的深市股价收益率与波动性分析
4.1深市股价收益率的非参数核密度估计
4.2 基于N-W核回归估计法的深市股价波动率分析
第5章 结束语
5.1结论
5.2政策建议
参考文献
附录
攻读硕士学位期间发表的研究成果
致谢
山东财经大学;