基于贝叶斯和极大似然法的原油价格动态预测研究

声明

第一章 绪论

第一节 研究背景

第二节 研究意义

一、理论意义

二、实际意义

第三节 研究内容

第四节 研究方法和技术路线

一、研究方法

二、技术路线

第二章原油价格预测相关理论研究现状

第一节 原油价格预测理论

一、时间序列模型

二、支持向量机（SVM）

三、小波分析

四、系统动力学模型

五、神经网络模型

第二节 估计方法的国内外研究现状

一、贝叶斯方法

二、极大似然法

三、经典估计方法和贝叶斯方法的对比研究

四、随机波动模型的参数估计研究

第三节 信息熵的国内外研究现状

第四节 不同估计方法下模型预测效果的检验

第五节 文献评述

第三章 模型与估计方法

第一节 Heston 模型

第二节 贝叶斯方法

一、先验分布

二、后验分布

第三节 贝叶斯计算

一、MCMC方法

二、Gibbs抽样

三、Metropolis-Hastings 算法

第四节 极大似然估计法

第四章 基于贝叶斯和极大似然估计的油价预测实证分析

第一节 实证数据的选取说明

第二节 模型处理

第三节 后验密度的计算

第四节 极大似然方法的参数估计

第五节 样本外预测及预测结果分析

一、样本外预测

二、预测结果分析

第六节 原油价格的可预测性分析

第五章 结论与展望

第一节 结论

第二节 展望

参考文献

致谢

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