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【6h】

基于欧式期权定价模型的隐含波动率反演算法

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第二章期权定价正问题

2.3.1 常数隐含波动率下Black-Scholes定价模型数值解

第二节波动率基准面一浮动波动率反演策略

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著录项

  • 作者

    杨卓月;

  • 作者单位

    上海财经大学;

  • 授予单位 上海财经大学;
  • 学科 应用数学
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 徐定华;
  • 年度 2020
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 O24O22;
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