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第二章期权定价正问题
2.3.1 常数隐含波动率下Black-Scholes定价模型数值解
第二节波动率基准面一浮动波动率反演策略
杨卓月;
上海财经大学;
机译:基于模型的隐含波动率与无模型的隐含波动率:来自北美,欧洲和亚洲指数期权市场的证据
机译:探索可转换债券所隐含的期权隐含波动率与交易所买卖的期权的隐含波动率及其影响因素之间的差异
机译:基于时间的局部波动率模型中的前向隐含波动率扩展
机译:带有隐含波动率分布的欧式期权定价
机译:利用隐含波动=在外汇市场中使用隐含的波动性对外国未来波动性的隐含波动预测对未来波动性的预测
机译:Lévy模型中平价隐含波动率斜率的小成熟度渐近性
机译:波动的微笑-是吗? :EUREX股票期权市场中的Black-Scholes期权定价模型和隐含波动性研究
机译:信用违约掉期估值的期权隐含波动的信息内容:FDIC金融研究中心工作文件,第2007-08号
机译:基于隐含波动率的定价和风险工具以及有条件的次级订单
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