声明
摘要
第一章引言
1．1研究背景和研究意义
1．2非参数统计方法
1．3随机波动率模型
第二章预备知识
2．1波动率
2．1．1波动率的特征
2．2维纳过程
2．3扩散过程
第三章经典SV模型
3．1SV模型的定义
3．2离散时间SV模型
3．3连续时间SV模型
第四章SV模型的估计——两步估计法
4．1方法综述
4．2瞬时波动率的估计
4．2．1核平滑方法
4．2．2傅里叶变换方法
4．3随机波动率模型漂移项和扩散项的估计
5．1带宽选择
5．2模型的离散化
5．2．2Milstein离散方法
5．3数据生成
5．4模拟结果
第六章实证分析
第七章总结与展望
参考文献
致谢
山东大学;
